Domanda: Come copertura forex spot con contratti a termine dubito hai futuro EURAUD. in tal caso si avrebbe bisogno di 2 contratti a termine per compensare il vostro spot forex: acquistare contratto AUDUSD 100,000 AUD contratto vendere EURUSD 125.000 euro dalla memoria. EUR AUD 1,55, quindi vale la pena di EURUSD AUD 193.750 che significa che 2 lotti punto EURAUD forex è quasi perfettamente coperto da 2 contratti futures AUDUSD e 1 contratto future EURUSD. grazie yonnie. sai di qualche calcolatrice in grado di farlo, se no, è qualcuno in grado di creare semplice calcolatrice da tavolo per qualche tassa ragionevole grazie. Le mie offerte: FXCM 4.99RT, VantageFX 4.30RT, ICMarkets AU5.50RT - PM me Grazie Ace. Credo di aver capito. Ho comprato oggi AUDUSD contratto fxspot a 0,7367 e, allo stesso tempo ha venduto AUDUSD a termine a 0,7341. Se Ill aspettare fino alla fine della scadenza, sia i prezzi corrispondono, e non importa se si va verso l'alto o verso il basso, sarò -26 pips in totale di sicuro. Corretto andare a cmegrouptradingfxg. an-dollar. html e controllare la colonna con la data e quella denominata stabilirsi Prior. Si noterà che il più lontano alla scadenza del contratto futuro è più la differenza del futuro con il prezzo spot diventa significativo. Al contrario il più vicino si arriva a scadenza, tanto meno questa differenza sarà fino ad arrivare al giorno stesso della scadenza, che è l'unico momento in cui il prezzo spot sarà pari al prezzo futuro per certo. Quindi diciamo proteggete oggi e la differenza. Grazie Ace. Credo di aver capito. Ho comprato oggi AUDUSD contratto fxspot a 0,7367 e, allo stesso tempo ha venduto AUDUSD a termine a 0,7341. Se Ill aspettare fino alla fine della scadenza, sia i prezzi corrispondono, e non importa se si va verso l'alto o verso il basso, sarò -26 pips in totale di sicuro. Correggere hai l'idea, ma solo a fare un ulteriore passo avanti, in realtà non sarà di 26 pips proprio a causa dello swap sul lato posto. In teoria, in un contesto di libera di arbitraggio, tasso AUDs è più alto allora USD così si dovrebbe ottenere uno swap positivo sulla vostra posizione a pronti che bilanciare la perdita sul lato futur ma i broker al dettaglio sono inclinazione tasso swap a loro favore in modo da realizzare una perdita, probabilmente meno di 26 pips, ma ancora una perdita che si dovrà fattore nel costo di copertura. stesso vale se hai venduto posto e comprato futures. lo swap negativo dovrebbe bilanciare il vostro guadagno di 26 pip sul lato futuro, ma ancora una volta il tasso swap negativo che avete a vostra broker di vendita al dettaglio è probabilmente (probabilmente wrost) allora i 26 pips sconto che arriva sul futuro è stato acquistato in modo che finirà negativo anche. La sua non è su ciò che si fanno, si tratta di quello che voi non perdere commerciale membro Registrato agosto 2015 22 Messaggi vero. vi è uno scambio positivo AUDUSUD, ad esempio a FXDD 3.14 USD quindi credo 0,31 pips al giorno. ci sono - 60 giorni di tempo per scadere del contratto Dec15, quindi 18 pip da SWAP. ma anche -26 pip dalla siepe. domanda è come questo calcolo sarà simile per EURAUD (dove è interesse 5.8 USD al giorno) o anche coppie più esotici come USDTRY (19.7 USD al giorno). Se il diff tra posto e Z15 prezzo futuro sarebbe riflette il Im interesse più elevato anche curioso (e non ha ancora trovato alcuna informazioni ancora) se ci sarebbe un modo per coprire con opzioni Im familiarità con le nozioni di base, ma questo è tutto. Non ho idea circa i costi reali di buyingselling opzioni callput e come thiccould essere utilizzato in modo efficace. hai l'idea, ma solo a fare un ulteriore passo avanti, in realtà non sarà di 26 pips proprio a causa dello swap sul lato posto. In teoria, in un contesto di libera di arbitraggio, tasso AUDs è più alto allora USD così si dovrebbe ottenere uno swap positivo sulla vostra posizione a pronti che bilanciare la perdita sul lato futur ma i broker al dettaglio sono inclinazione tasso swap a loro favore in modo da realizzare una perdita, probabilmente meno di 26 pips, ma ancora una perdita che si dovrà fattore nel costo di copertura. stesso vale se hai venduto posto e comprato futures. il negativo. vero. vi è uno scambio positivo AUDUSUD, ad esempio a FXDD 3.14 USD quindi credo 0,31 pips al giorno. ci sono - 60 giorni di tempo per scadere del contratto Dec15, quindi 18 pip da SWAP. ma anche -26 pip dalla siepe. domanda è come questo calcolo sarà simile per EURAUD (dove è interesse 5.8 USD al giorno) o anche coppie più esotici come USDTRY (19.7 USD al giorno). Se il diff tra posto e Z15 prezzo futuro sarebbe riflettere l'interesse più elevato trovo più facile da calcolare in. così per il premiumdiscount sul futuro si fa: il futuro prezzo pricespot - 1. Questo vi darà si quotearnlosequot tenendo il futuro per il numero di giorni rimanenti alla scadenza assumendo prezzo spot rimane costante. per lo swap è possibile calcolare in modo simile si farebbe con la parità di tasso di interesse: ((1rate di valuta che si acquista (N365)) (1rate della valuta si vende (N365))) -1 tasso swap dove il numero n di giorni sinistra fino a scadenza, ad esempio im con OANDA e pagano 1,64 all'anno per AUD e il costo, 3 ogni anno per i usd. se Im comprando AUDUSD e non vi è di 60 giorni fino a scadenza che va in questo modo: (10,016460365) (10,00360365) -1 guadagno di 0,22 per 60 giorni. lo swap meno lo sconto (premium) vi dirà quanto perdi sulla siepe. Oppure, se non si vuole perdere tempo con tutto ciò che è possibile utilizzare un calcolatore di swap. alcuni broker li hanno gratuitamente sul loro sito web. la formula di cui sopra è approssimativa, ma deve essere accurata intorno al centesimo di punto percentuale più o meno, credo. se qualcuno trova qualcosa di sbagliato in quello che è un sopra si prega di avvisare. Ho confrontato con la calcolatrice di swap del mio broker e dà la stessa cosa e quindi dovrebbe andare bene. Ma, come regola generale lo swap sarà sempre wrost poi il discountpremium nel mercato del futuro nel senso di scambio positivo sarà sempre meno di futuro premio e di swap negativo sarà sempre di più, allora lo sconto che hai sul futuro. Se ciò che ho appena detto non vale si ha l'opportunità di arbitraggio, alias un commercio privo di rischio, che, per noi commerciante al dettaglio, può essere paragonato ad un unicorno: avete letto su di esso in libri, ma non hai mai veramente vedere uno nella vita reale. La sua non è su ciò che si fanno, si tratta di quello che voi non loseOANDA usa i cookies per rendere i nostri siti web facile da usare e personalizzate per i nostri visitatori. Cookie non possono essere utilizzati per identificare personalmente. Visitando il nostro sito l'utente acconsente all'uso OANDA8217s di biscotti in conformità con la normativa sulla privacy. Per bloccare, eliminare o gestire i cookie, si prega di visitare il sito aboutcookies. org. Limitare i cookie ti impedirà beneficiando alcune delle funzionalità del nostro sito web. Scarica la nostra Mobile Apps Selezionare Account: Lezione 3: Valuta Convenzioni Trading 8211 Che cosa c'è da sapere prima di Trading Trading nel ruolo Forex Spot Market della Maker Forex Spesso definito come un rivenditore o un broker, un market maker forex fornisce due - way preventivo per ogni coppia di valute che offre. Una citazione a due vie è costituito da un prezzo di offerta e un prezzo chiedere, e rappresenta il tasso di cambio al quale il market maker è disposto a comprare o vendere la coppia di valute. Il tasso di cambio come pubblicato da un broker forex, pubblicizza l'attuale tasso a cui è possibile il commercio (cambio) una valuta per un'altra. Se valuta A vale 1,25 della valuta B, per esempio, e si voleva scambiare 500 unità di valuta A, che avrebbe ricevuto 625 unità di moneta B (500 215 1,25). Guardando a questo l'altro modo, se invece bisogno di 1200 unità di valuta B, ma aveva solo una moneta, si avrebbe bisogno di scambiare 960 unità di valuta A per ottenere la quantità necessaria di moneta B (1200 247 1.25). Tasso di cambio 8211 Descrive la quantità di una valuta può essere comprata o venduta in cambio di una unità di un'altra valuta. operazioni spot commerciale di regolamento a pronti nel mercato del forex sono destinati per la liquidazione immediata. Questo significa che il commercio è considerato sono state completate (o eseguito) una volta che l'acquirente e il venditore d'accordo con i termini del mestiere. La consegna fisica delle valute coinvolte nel commercio tuttavia, può richiedere fino a due giorni dopo il commercio stesso. Questa è la data di regolamento. Nel settore, questo è indicato come T2 che sta per giorno di negoziazione più due giorni per la liquidazione (la consegna fisica delle valute) per essere completato. T2 è un ritorno ai giorni in cui il commercio è stata condotta principalmente con macchine fax o per telefono. Mentre questi metodi consentiti per un accordo istantanea tra i partecipanti commerciali, potrebbe richiedere diversi giorni per il trasferimento effettivo dei fondi tra i conti acquirente e venditore. Spot commerciale 8211 un contratto per acquistare o vendere una determinata quantità di una coppia di valute in un dato tasso di cambio. Mentre molti mestieri forex sono ancora condotti sotto le restrizioni di un insediamento T2, OANDA offre insediamento immediato su tutti i mestieri e gli account aggiorna di conseguenza. Questo perché, come un market maker, OANDA in grado di supportare entrambi i lati di ogni commercio. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Tutti i diritti riservati. OANDA, fxTrade e OANDAs famiglia FX di marchi sono di proprietà di OANDA Corporation. Tutti gli altri marchi che appaiono su questo sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari. di trading Leveraged in contratti in valuta estera o altri prodotti off-scambio sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti. Si consiglia di valutare attentamente se il commercio è appropriato per voi alla luce della vostra situazione personale. Si può perdere più di quanto si investe. Le informazioni su questo sito sono di natura generale. 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